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1.先求每组的平均收益 2.计算方差 方差=基金1的权重*(基金1的收益-平均收益)^2+.+基金7的权重*(基金7的收益-平均收益)^2 3.对方差开方就是标准差 标准差的大小反映的是风险的大小.标准差越大,风险越大.
2024-11-16 20:12:19
提问者: 未知
投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，...
2024-11-16 23:23:34
提问者: 未知
如果是从已有的十个股票的标准差算出投资组合的标准差，可以用以下公式： 如果现在股票数量n等于3，那么上述公式可以拆解成： 这一式子整理之后就可以变成： 大概就是这样...
2024-11-16 21:42:09
提问者: 未知
假设投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ3,4建议用矩阵方式做更好。
2024-11-16 17:49:04
提问者: 未知
标准差是在金融产品中经常听到的一个词，如果没有系统的学习理解起来会比较困难，爱因斯坦说过“科学只是…
2024-11-16 01:18:02
提问者: 未知
公式：设n个测量值的误差为,则这组测量值的标准误差 等于： 其中e为误差=测定值—真e69da5e887aa3231313335323631343130323136353331333366306539实值。标准误差一般用se表示，反映样本平均数对总体平均数的变异程度，从而反映抽样误差的大小，是量度结...
2024-11-16 01:18:02
提问者: 未知
在日常的统计分析中，标准差和标准误是一对十分重要的统计量，两者有区别也有联系。但是很多人却没有弄清其中的差异，经常性地进行一些错误的使用。对于标准差与标准误的区别，很多书上这样表达：标准差表示数据的离散程度，标准误表示抽样误差的大小。这样的解释可能对于许多人来说等于没有解释。其实这两者的区别可以采用...
2024-11-16 01:18:02
提问者: 未知
公式表述显示不明,用语言表述下,即公式中的2和1/2都应为上角表,分别表示平方和根号（开平方）. 语言表述如下：fcu.i的平方求和再减去 n 乘以fcu平均值的平方,用他们的差再...
2024-11-16 01:18:02
提问者: 未知
股票投资组合收益率按等权和加权（流通市值为权重）分别算其风险（标准差），哪个标准差大 写回答 有奖励 共4个回答 4条回答 ok留老客茶坊 lv.6 2014-06-10 关注 组合...
2024-11-16 01:18:02
提问者: 未知
如果随机变量x：｛x1,x2,.,xn｝服从对数正态分布， 那么它的数学期望为： e=(lnx1+lnx2+.+lnxn)/n；它的标准差为： σ=√{σ(i：1→n)[ln xi-e]²/n}。
2024-11-16 01:18:02
提问者: 未知
标准差系数是标准差与平均值的比值 越大说明不是标准差越大就是平均值越小 标准差越大说明数据离散度很大 平均值就代表性就弱了 平均值越小 如果一组数据全部都缩小一半 ...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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