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如果是从已有的十个股票的标准差算出投资组合的标准差，可以用以下公式： 如果现在股票数量n等于3，那么上述公式可以拆解成： 这一式子整理之后就可以变成： 大概就是这样...
2024-11-16 20:50:32
提问者: 未知
则：甲公司证券组合的风险系数β＝50%×2＋30%×1＋20%×0.5＝1.4 甲公司证券组合的风险收益率＝β(e(rm)－rf)＝1.4×（15%－10%）＝7%甲公司证券组合的必要投资收益率＝rf...
2024-11-16 20:47:18
提问者: 未知
马柯维茨投资组合理论是美国经济学家markowitz（1952)**《资产组合的选择》，标志着现代投资组合理论的开端。
2024-11-16 15:14:08
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1+w2^2 var2+2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8，w2=0.2，var1=0.04，var2=0.01，cov(1,2)=0.01带入 var（p）=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×...
2024-11-16 00:42:55
提问者: 未知
其计算bai公式为：标准du离差率＝标准离差/期望值 zhi 期望值不同的情daozhi况下，标准离差专率越大，风险属越大。（1）预期值＝∑（概率*预期报酬率） （2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2*概率 样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（n－1） （3）样本标准差＝样本方差的平方根.....
2024-11-16 03:37:18
提问者: 未知
具体的计算方法，首先计算股票投资的历史平均收益率，...如果公司10年的年收益率数据，计算10年平均回报率为14%，标准偏差为12.8%，公司股票在高收益率高达26.8%，低的只有1.2...
2024-11-16 03:37:18
提问者: 未知
参**：首先计算期望收益率：r＝0.08×20%0.15×30%0.12×50%12.1%其次计算三项投资组合的协方差：(σa)2+(σb)2+(σc)2+2×(σaσb+σbσc+sig.
2024-11-16 03:37:18
提问者: 未知
一：报酬率乘以相应的概率然后再相加，
2024-11-16 03:37:18
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+...
2024-11-16 03:37:18
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.
2024-11-16 03:37:18
提问者: 未知
参**：a解析：市场投资组合报酬率的标准差：σm=0.25，该股票报酬率的标准差：σ1=0.2，贝塔系数=0.3×0.2/0.25=0.24，该只股票的必要报酬率=5%0.24×(10%-5%)=6.2%。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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