推荐回答：
假设一种投资组合中 a占20％ b占80％ a，b的标准差及相关系数已知 那么在计算组合协方差时应该是列cov（0.25a，b）还是cov（a，4b） 结果不同啊 另假设 若同时已知a，b的预期报酬率 e（a)， e（b）及投资组合的预期报酬率e（ab） 那么用cov（a,b)=e(ab)-e(a)e(b)是否合理 这种算法是否已经完全考虑了a,b的投资比例 可是这种算法算出来的结果和上面的方法也不相同 事实上 我有点怀疑题目的严谨性(因为这本书我发现了不少错误 觉得…
2024-11-15 17:08:28
提问者: 未知
1.先求每组的平均收益 2.计算方差 方差=基金1的权重*(基金1的收益-平均收益)^2+.+基金7的权重*(基金7的收益-平均收益)^2 3.对方差开方就是标准差 标准差的大小反映的是风险的大小.标准差越大,风险越大.
2024-11-15 10:40:11
提问者: 未知
投资组合（portfolio）管理的目的是：按照投资者的需求，选择各种各样的证券和其他资产组成投资组合，然后管理这些投资组合，以实现投资的目标。投资者需求往往是根据风险（r**k）来定义的，而投资组合管理者的任务则是在承担一定风险的条件下，使投资回报率（return）实现最大化。
2024-11-15 21:31:08
提问者: 未知
案一来说投资总额：50+300+150＝500万元股票a例：50/500＝10%债券a的比300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3=0.0011/3=0...
2024-11-15 13:39:57
提问者: 未知
样本的平均数.x=15（2011+2012+2013+2014+2015）=2013，方差s2=15[2+2+2+2+2]=15[（-2）2+（-1）2+0+12+22]=2，故五个数据的标准差是s=s2=2．故答案为：2．
2024-11-15 22:56:11
提问者: 未知
一年期间小资金低风险博高收益证券市场投资 股票组合（2012.03-2013.03） 002001 300001 600000 000001 300152 002175 600789 000070 不解释，知者自知。
2024-11-15 22:56:11
提问者: 未知
方差是各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数标准差是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根协方差用于衡量两个变量的总体误差
2024-11-15 22:56:11
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情
2024-11-15 22:56:11
提问者: 未知
投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+...
2024-11-15 22:56:11
提问者: 未知
参**：d解析：两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，并不等同予它们在任何一种经济情况下收益呈同向变动趋势，它们可能在经济衰退时期的收益呈反向变动。因此...
2024-11-15 22:56:11
提问者: 未知
标准差是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。所以应该是会变的啊。广告合作商务QQ: 6391-670-971
2023年最新贷款计算器，采用2023年最新房贷基准利率，房贷利率表，提供贷款、商业贷款、公积金买房、个人按揭月供购房等银行房贷利率计算公式在线使用，2023年最好用的房贷计算器,房贷利息计算专家。
