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当然有区别了，最优风险投资组合实际考虑到的并不只是只有方差这个因素，关键是考虑到离散系数(或称变异系数，这个有多种叫法的)，离散系数的计算方法大致是投资组合的标准差除以收益期望值或均值，离散系数越小代表性就越强，一般都是取代表性强的作为最优风险投资组合
2024-11-15 19:25:41
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×...
2024-11-15 23:29:08
提问者: 未知
假设投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ3,4建议用矩阵方式做更好。
2024-11-15 18:59:22
提问者: 未知
两券形成的资产组合的差=(w1212+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2)开方，当系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σp=w1σ1+w2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σp=w1σ1-w2σ2。关注环球网校两种资产组合标准差计算
2024-11-15 17:49:04
提问者: 未知
标准差是在金融产品中经常听到的一个词，如果没有系统的学习理解起来会比较困难，爱因斯坦说过“科学只是…
2024-11-15 12:14:23
提问者: 未知
组合风险的大小与两项资产收益率之间的变动关系(相关性)有关。反映资产收益率之间相关性的指标是协方差和相关系数。
2024-11-15 19:35:54
提问者: 未知
问那个老师去，他发明的词，只有他知道。
2024-11-15 19:35:54
提问者: 未知
参**：b解析：[知识点]投资基金证券
2024-11-15 19:35:54
提问者: 未知
为了保障广大投资者的利益，基金投资都必须遵守组合投资的原则，即使是单一市场基金也不能只购买一两项证券。有些基金的条款就明文规定，投资组合不得少于２０个品种，而且买入每一种证券，都有一定比例限制。投资基金积少成多，因而有力量分散投资于数十种甚至数百种有价证券中。正因为如此，才使得基金风险大大降低。但同...
2024-11-15 19:35:54
提问者: 未知
投资者该如何合理规划低风险基金的投资组合?首先要正确认识货币基金和债券基金今年的收益特征。货币基金是风险程度最低的基金产品，每日计算出万份基金份额收益，每天的这个收益除了非常特殊的...
2024-11-15 19:35:54
提问者: 未知
在投资有一个很著名的话，叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散风险。我们主要的投资方式有股票、基金、债券，首先你...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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