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参**：d解析：当两个证券的相关系数为+1时，组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数，其中权重由...此时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值.
2024-09-20 18:43:26
提问者: 未知
在投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。 衡量基金波动程度的工具就是标准差（standard deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就...
2024-09-20 05:46:32
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1+w2^2 var2+2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8，w2=0.2，var1=0.04，var2=0.01，cov(1,2)=0.01带入 var（p）=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×...
2024-09-20 12:36:51
提问者: 未知
计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗?计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗?标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个...
2024-09-20 12:36:31
提问者: 未知
1．基本组合，是属于承极限状态的荷应组合，它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载控制组合，荷载效应设计值取两者的大者。两者中的分项系数取值不同，这是新规范不同老规范的地方，它更加全面地考虑了不同荷载水平下构件地可靠度问题。在承载力极限状态设计中，除了基本组合外，还针对于排架、框架等结构，又给出了简化...
2024-09-20 12:00:17
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...
2024-09-20 12:00:17
提问者: 未知
参**：c解析：根据方差的计算公式，可得：投资组合的方差=0.52×0.0772+2×0.5×0.5×(-0.0032)+0.52×0.0118=0.02065
2024-09-20 12:00:17
提问者: 未知
a的值在a+和a-之间表示的是这一组数据相对于平均值a的离散程度,标准差b是离散程度的判定指标。给定测量条件(真值未知)同测几何量进行组测量(每组皆测量n)，则对于每组n测量...
2024-09-20 12:00:17
提问者: 未知
正确 组合标准差与相关系数有直接的关系。相关系数为1时： 组合标准差=（0.5*0.5*12%*12%0.5*0.5*8%*8%2*0.5*0.5*1*12%*8%)的1/2次方相关系数为-1时： 组合标准差=【0.5*0.5*12%*12%0.5*0.5*8%*8%2*0.5*0.5*（-1）*1...
2024-09-20 12:00:17
提问者: 未知
投资风险的期望值标准差？标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；标准差，期望值，...
2024-09-20 12:00:17
提问者: 未知
平均值标准偏差相于单测量标准偏差言随机误差态布曲线作标准描述其散程度:
定测量条件(真值未知)同测几何量进行组测量(每组皆测量n)则应每组n 测量都算术平均值各组...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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