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整个投资组合的方差=0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156=139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差
2024-11-15 10:54:23
提问者: 未知
假定证券投资组合p是由证券a和证券b构成，证券a和证券b的期望收益，标准差以及相关系数如下 证券a 期望收益10% 标准差 6% 相关系数0.12投资比…
2024-11-15 13:33:54
提问者: 未知
案一来说投资总额：50+300+150＝500万元股票a例：50/500＝10%债券a的比300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3=0.0011/3=0...
2024-11-15 17:46:43
提问者: 未知
事实上，投资组合的证券个数越多，投资组合与市场的相关性就越大，投资组合风险中与市场有关的风险份额就越大。这种与市场有关并作用于...资产利润率的概念及计算公式是什么 ...
2024-11-15 01:43:37
提问者: 未知
当你的投资组合中持有的股票数目越来越多，企业风险就会持续下降。一般来说，有效地降低企业风险，投资组合中至少要有15种以上不同的股票。你可能会问，我的资金并不多，要...
2024-11-15 19:23:28
提问者: 未知
a公司股票的β值为1.1，b公司股票的β值为1.25，那么该资产组合的风险溢价为多少？βp=w1β1+w2β2=0.25*1.1+0.75*1.25=1.2125 e(rp)-rm=1.2125*(10%-5%)≈6% 你好！风险...
2024-11-15 19:23:28
提问者: 未知
参**：b解析：3个月前应有股票=风险系数3×(资产市值100万元-最低保险市值90万元)=30万元。股票涨20%，30万元×1.2=36万元，总市值=36万元+现金70万元=106万元，此时应...
2024-11-15 19:23:28
提问者: 未知
参**：d解析：当证券的种数不断增加的时候，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的...因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。...
2024-11-15 19:23:28
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。...
2024-11-15 19:23:28
提问者: 未知
观察下a*x*r-(1-a)*x*q=x*(a*r-(1-a)*q);当a=0,a*r-(1-a)*q=-q;当a=1,a*r-(1-a)*q=r;那么0<=a<=1,则有-q(i)<=a*r(i)-(1-a)*q(i)<=r(i);我们由不同的i对a*r(i)-(1-a)*...
2024-11-15 19:23:28
提问者: 未知
投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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