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投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%
2024-11-15 17:46:05
提问者: 未知
1、衡量组合实际风险的是组合方差（组合标准差的平方）2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。 组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0，组合中股票越多，行业规模越分散，非系统风小就越小。4、组合的系统风险是分散不掉的。所以，...
2024-11-15 12:32:03
提问者: 未知
参**：a,c解析：证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。故选ac。
2024-11-15 22:49:00
提问者: 未知
假设**利率为5%,a风险资产组合预期收益率为15%,其中贝塔系数为1.5,甲投资者可接受的市场预期收益率为18%,乙可接受市场预期收益率为23%,根据资本资产定价模型计算： ...
2024-11-15 22:49:00
提问者: 未知
金融债券投资收益=现金流入-现金流出投资收益=1180+90-1200=70一年就到期.不存在摊销的问题!实在要摊销也不知道实际利率 假设相等好了!但是相等怎么可能出现发行价和面值不...
2024-11-15 22:49:00
提问者: 未知
某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（）a：6.5%b：5%c：4.5%d：7.5%求详解！贝塔系数是统计...
2024-11-15 22:49:00
提问者: 未知
1．排列及计算公式 从n个不同元素中，任取m(m≤n)个元素按照一定的顺序排成一列，叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列；从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有排列...
2024-11-15 22:49:00
提问者: 未知
风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=（21%-10%）/0.4=0.275
2024-11-15 22:49:00
提问者: 未知
众禄配置宝是2016年3月15日上线的，上线至今（2016年7月5日）累计收益6.05％，超越沪深300指数30％，收益很不错，涨时好收益，历史数据也显示，配置宝很抗跌。
2024-11-15 22:49:00
提问者: 未知
02、**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)如果某股票的β系数为0.8，计算该股票的预期收益率:(3)如果某股票的必要收益率是9%...
2024-11-15 22:49:00
提问者: 未知
加权平均投资组合收益率是计算投资组合收益率的常用方法。加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率进行加权平均后得到的收益率，权重按照不同投资品种的市值...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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