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原文：zero-variance portfolio can only be constructed if the correlation coeff…
2024-09-20 12:37:47
提问者: 未知
投资组合管理基金经理一方面可以通过组合投资的方法来减少系统风险，另一方面可以通过各种风险管理措施来对基金投资的系统风险进行对冲，从而有效降低投资风险。而中小投资...
2024-09-20 03:44:11
提问者: 未知
管理投资组合是一个持续的过程，同时涵盖了对静态资产和动态资产（比如项目等）的管理。在实际运行过程中，管理投资组合真正的难点在于它需要时刻保持高度的商业敏感，不断...
2024-09-20 18:27:24
提问者: 未知
投资组合理论是指，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。该理论包含两个重要内容：均值－方差分析方法和投资组合有效边界模型。马科维茨的均值一方差组合模型该理论依据以下几个假设： 1、投资者在考虑每一次投资选择...
2024-09-20 13:52:42
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...
2024-09-20 13:52:42
提问者: 未知
怎么样进行基金组合，首先，投资者要根据自己的风险承受力确定一个明确的投资目标，然后选择三至四只业绩稳定的基金，构成核心组合，这是决定整个基金组合长期表现的主要...
2024-09-20 13:52:42
提问者: 未知
第六讲用参数法获取var实验目的：引导学生掌握参数法的基本原理，学会利用参数法来获取头寸的var；掌握正态分布检验，无条件方差和条件方差的几种估计方法；掌握var计量结果的实证检验方法；客观分析var参数法的计量结果。教学内容：一、数值var和参数var如前所述，var是指在一定置信水平和一定持有期...
2024-09-20 13:52:42
提问者: 未知
参**：d解析：b选项投资者要到达理想效果的前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差，但这个条件很难达到。
2024-09-20 13:52:42
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情
2024-09-20 13:52:42
提问者: 未知
固定比例投资组合保险策略的理论构架所根据的公式可表示如下: at=dt+et et=min[m(at-ft),at] 其中，et 表示t期投资于主动性资产的仓位（exposure）也成为风险暴露，m为风险乘数(mutiplier)，且一般m>1，at 代表t期资产总值(asset)，ft 为t...
2024-09-20 13:52:42
提问者: 未知
投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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