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风险价值(value at r**k)是有史以来最蠢的衡量指标。(1)var 的各种优缺点早已有之,对它的批评也是老生常谈。包括上面提到,再加上如sub-additivity等都已写入各种教科书(如john hull,philippe jorion.),考试和面试都会出现的。而且每年有大量**研究,汗牛充栋。但至今还找不到能完全替代var的更...
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