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国债期货标的确实与普通的商品期货标的有所不同，即其标的其实是一个实际上并不存在的名义标准券（即虚拟券）。合约规定的一篮子可交割国债（比如10年期是剩余期限6.5-10年...
2024-11-17 10:51:16
提问者: 未知
b或者c(mdt-mdc)/mdf×s/f=（0-2.5）/5×（2000/100）=-10，即卖出10手国债；5年期对7年期beta=0.8，即5年期10手国债波动幅度是7年期ctd券的0.8倍，那么7年期卖空1000×0.8=800万。
2024-11-17 11:41:40
提问者: 未知
您好，利用国债期货进行收益率曲线套利方法如下：当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”；相反，当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买入长期国债期货，实现“卖出收益率曲线”。
2024-11-17 06:15:30
提问者: 未知
用到期值除以利率（折现率）得到的现价，也就是期货的...国债期货直接反映市场利率变化，国内存贷款利率不是由市场交易产生，而是由央行规定，所以央行的货币政策对于国债期货...
2024-11-17 16:39:38
提问者: 未知
国债期货交易的国债期货交易的特点是什么？1.国债期货交易的成交与交割具有不同步性。在期货交易中，成交与最终的交割是分开来的，这一点与现货交易的成交后即进行?
2024-11-17 16:39:38
提问者: 未知
选c，现货与期货组合的久期计算中，期货的市值是不被算入题中的。另外题中1950万元的意思是20手合约的总价值。由此：期现组合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675选c相信我，没错的，另两位都做错了。
2024-11-17 16:39:38
提问者: 未知
你好，可转债是当前境内市场上存续的为数不多的一类特殊结构化产品，兼具债性和股因此，其价值分析的关键就在于对它的债券属性和转股属性的分析，主要有以下指标：纯债价值纯债价值是衡量可转债作为一种债券的价值，这个可以根据可转债的面值和票息，通过贴现公式计算得到。纯债溢价率纯债溢价率=可转债价格/纯债价值-1...
2024-11-17 16:39:38
提问者: 未知
参**：a解析：买入价格小于面值，所以有资本利得，所以持有到期的收益率r>票面利率。
2024-11-17 16:39:38
提问者: 未知
参**：a解析：题中投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率，设风险资产的权重为a，则国债的权重为1-a，根据资产组合的收益率公式rp=w1r1+w2r2，...
2024-11-17 16:39:38
提问者: 未知
参**：a解析：风险收益率=风险价值系数×标准离差率=0.8×10%50%16%。
2024-11-17 16:39:38
提问者: 未知
国债负担可以从三个方面进行分析： 1)债权人负担。国债作为认购者收入使用权的让渡，这种让渡虽是暂时的，但对他的经济行为会产生一定的影响，所以国债发行必须考虑认购人的实际负担能力； 2)债务人负担。**借债是有偿的，到期要还本付息，尽管**借债时获得了经济收益，但偿债却体现为一种支出，借债的过程也...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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