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说实话 太专业了 不懂 股指期货交易的永远是4个合约 当月下月和随后的两个季月 除非临近交割（到期月第三个星期五）不然都是当月合约为主力合约 比如现在主力合约就是if1205合约 一般不存在选择的问题 第二题不懂 第三题 肯定不能用a类去套 a类是固定收益类 跟股指没啥可比性 b类有溢价不同行情溢价率...
2024-11-17 01:55:27
提问者: 未知
1. 2565*3+2530*2+2500-2545*6=-152. 7800*3+7850*2*7920*1= 这个好像是个选择题吧 3. 金字塔式买入4. 7350-7210=140 7100-7190=-90 最后盈利 605. ...
2024-11-17 14:05:39
提问者: 未知
股指期货套利 一个是期货价格和现货价格(沪深300指数）价格差大了就可以做反向操作来赚钱。比如沪深300指数2700点if005是3000，价差超出10%了就出现100%套利机会，这时候可以买if005跌赚钱。if005肯定跌，因为到5。21号期货和现货点数是基本一样的。第2个是期货品种相关之间的套...
2024-11-17 17:48:31
提问者: 未知
作为金融衍生品之一的股指期货即将**，股指期货主要有三种功能，即套期保值、套利和投机。套利的存在为股指期货功能的正常发挥提供了保证。
2024-11-17 17:48:31
提问者: 未知
您说的这个是期现套利，如果持有股指期货的多头和等额沪深300etf的现货一直到主力合约交割，到期平仓就可以获得价差部分的收益
2024-11-17 17:48:31
提问者: 未知
这问题很专业，大资金可以进行**套利的
2024-11-17 17:48:31
提问者: 未知
股指期货**套利计算方法 比如说当前指数3000点，下月合约3100点，我买和期货合约同值的现货，同时...期货价格f的计算式为：pf=ps·er(t－t)式中，s为现货价格；r为**.
2024-11-17 17:48:31
提问者: 未知
资金容量？交易成本？套利机会，区间？前者是不是主要取决于现货拟合的好不好，tracking error如何？现在…
2024-11-17 17:48:31
提问者: 未知
当然是1和3了。1是现货，3是期货，期限套利不就是期货和现货做。至于沪深300，就相当于股票市场的大盘指数一样。构建的时候最好是使用组合，这样才能比较好的规避风险。当然是在是太麻烦了，就像你说的，组合的红利d需要所有产品的样本来计算，不是专业搞这个的找起来算起来很麻烦。如果用单一现货代替的话，建议先...
2024-11-17 17:48:31
提问者: 未知
根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标。例如3个月后标准普尔期货价格=1000e（10%-5%）3/12=1012.578.三个月后指数现货点1100，那么1100-1000=100；期货差，1012.578-...
2024-11-17 17:48:31
提问者: 未知
股指期货套利是什么？总体上看，股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价，其实很简单的哦，去安易金融一...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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