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参**：a解析：证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，...
2024-11-15 20:36:48
提问者: 未知
证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式： 1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。 2、投资期限组合 ...
2024-11-15 05:11:59
提问者: 未知
马克维茨投资组合理论的基本假设为：(1)投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；(2)投资者根据收益率的期望值...以期望收益e来衡量证券收益，以收益的方差δ2表示投资风险。...
2024-11-15 02:29:29
提问者: 未知
我地个老师比重点都有呢个问题 但系百度都无既问题叫人点答啊 崩溃啊
2024-11-15 14:04:39
提问者: 未知
参**：a,b解析：随着现代投资组合理论的诞生，证券投资分析开始形成了界限分明的四个基本的分析流派，即基本分析流派、技术分析流派、心理分析流派和学术分析流派。...
2024-11-15 22:27:52
提问者: 未知
参**：错解析：一个证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险...
2024-11-15 22:27:52
提问者: 未知
单因素模型：rt=α+βrm+ε其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。那么非系统性风险就等于...
2024-11-15 22:27:52
提问者: 未知
参**：c解析：投资组合的预期收益率应根据加权平均值的计算方法进行计算：30%×10%20%×15%50%×20%16%。
2024-11-15 22:27:52
提问者: 未知
参**：d解析：相关系数的取值范围为[－1，1]，只要两种证券的相关系数小于l，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。...
2024-11-15 22:27:52
提问者: 未知
可以规避非系统风险，也就是各别公司的内部风险。
2024-11-15 22:27:52
提问者: 未知
参**：只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的广告合作商务QQ: 6391-670-971
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